- 单选题下列关于熊市套利的说法，不正确的是( )。
- A 、熊市套利通过卖出较近月份期货合约同时买入远期月份的合约进行套利
- B 、在反向市场上进行的熊市套利实质上是卖出套利
- C 、若近期合约价格低到不可能进一步偏离远期合约的程度时，进行熊市套利很难获利
- D 、在正向市场上，价差缩小时熊市套利盈利
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参考答案【正确答案：D】
在正向市场上，价差扩大时熊市套利盈利。
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- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
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- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、牛市套利对于不可储存的商品并且是在不同的作物年度最有效
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- 6 【选择题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是( )。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、正向市场上的套利称为牛市套利
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- 7 【选择题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、牛市套利对于不可储存的商品并且是在不同的作物年度最有效
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
- 8 【选择题】关于Alpha套利，下列说法不正确的有（）。
- A 、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
- B 、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0
- C 、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
- D 、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
- 9 【选择题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、牛市套利对于不可储存的商品并且是在不同的作物年度最有效
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- 10 【选择题】下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。
- A 、利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
- B 、可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
- C 、牛市套利对于不可储存的商品并且是在不同的作物年度最有效
- D 、若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
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