关于久期缺口正负值的叙述不正确的是（）_证券投资顾问考试题库

单选题关于久期缺口正负值的叙述不正确的是（）。
A 、久期缺口为正值时，市场利率下降，则资产与负债的价值都会増加
B 、久期缺口为正值时，市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将增加
C 、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会减弱
D 、久期缺口为正值时，资产的加权久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

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参考答案

【正确答案：B】

选项B叙述错误：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，其计算公式为：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期，久期缺口为正值时，市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将减少。

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