- 多选题证券公司参与股指期货交易,应当采取风险管理手段确保参与股指期货交易的风险()。
- A 、可控
- B 、可测
- C 、可承受
- D 、可消除

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【正确答案:A,B,C】
《指引》规定,证券公司参与股指期货交易,应当具备熟悉股指期货的专业人员、健全的风险管理及内部控制制度、有效的动态风险监控系统,确保参与股指期货交易的风险可测、可控、可承受。

- 1 【选择题】证券公司自营业务参与股指期货交易的,应当对已被股指期货合约占用的交易保证金按()比例扣减资本。
- A 、100%
- B 、80%
- C 、30%
- D 、50%
- 2 【组合型选择题】证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的,应当符合的要求是()。Ⅰ.对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的15%计算风险资本准备Ⅱ.对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的10%计算风险资本准备Ⅲ.按照中国金融期货交易所有关规定申请交易编码Ⅳ.根据《证券公司风险控制指标管理办法》等规定,对已被股指期货、国债期货合约占用的交易保证金按100%比例扣减净资本
- A 、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅱ、Ⅳ
- 3 【选择题】根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定,证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的,应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务,审慎进行股指期货、国债期货投资。下列说法错误的是()。
- A 、在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项
- B 、在本指引实施前,证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的,仍可继续投资股指期货、国债期货
- C 、拟变更合同投资股指期货、国债期货的,应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续
- D 、证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理机制,包括应急触发条件、保证金补充机制、损失责任承担等
- 4 【选择题】根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定,证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的,应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务,审慎进行股指期货、国债期货投资。下列说法错误的是()。
- A 、在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项
- B 、在本指引实施前,证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的,仍可继续投资股指期货、国债期货
- C 、拟变更合同投资股指期货、国债期货的,应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续
- D 、证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理机制,包括应急触发条件、保证金补充机制、损失责任承担等
- 5 【组合型选择题】证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的,应当符合的要求是()。Ⅰ.对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的15%计算风险资本准备Ⅱ.对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的10%计算风险资本准备Ⅲ.按照中国金融期货交易所有关规定申请交易编码Ⅳ.根据《证券公司风险控制指标管理办法》等规定,对已被股指期货、国债期货合约占用的交易保证金按100%比例扣减净资本
- A 、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅱ、Ⅳ
- 6 【选择题】 证券公司自营业务参与股指期货交易的,应当对已被股指期货合约占用的交易保证金按()比例扣减资本。
- A 、100%
- B 、80%
- C 、30%
- D 、50%
- 7 【选择题】根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定,证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的,应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务,审慎进行股指期货、国债期货投资。下列说法错误的是()。
- 8 【选择题】根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定,证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的,应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务,审慎进行股指期货、国债期货投资。下列说法错误的是()。
- A 、在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项
- B 、在本指引实施前,证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的,仍可继续投资股指期货、国债期货
- C 、拟变更合同投资股指期货、国债期货的,应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续
- D 、证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理机制,包括应急触发条件、保证金补充机制、损失责任承担等
- 9 【选择题】根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定,证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的,应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务,审慎进行股指期货、国债期货投资。下列说法错误的是()。
- A 、在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项
- B 、在本指引实施前,证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的,仍可继续投资股指期货、国债期货
- C 、拟变更合同投资股指期货、国债期货的,应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续
- D 、证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理机制,包括应急触发条件、保证金补充机制、损失责任承担等
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