- 客观案例题某投资者在3月份以4.8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元／盎司买入1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是( )美／盎司。
- A 、3
- B 、4.7
- C 、4.8
- D 、1.7
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参考答案【正确答案：B】
权利金合计收入：6.5-4.8=1.7（美元/盎司）；投资者执行买入的看跌期权，卖出的看涨期权不执行时可获利最大。
投资者在期货市场上以797美元/盎司的价格买进黄金，执行看跌期权时以800美元/盎司的价格卖出，期货市场盈利=800-797=3（美元/盎司）；
合计4.7美元/盎司。
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