- 单选题2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。
- A 、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)
- C 、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
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参考答案
【正确答案:B】
期货理论价格:现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入;
TF1509合约的理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入)=1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085) (国债期货与现货之间转换还需使用转换因子)
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- D 、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)
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