- 单选题2013记账式附息（三期）国债为TF1509合约的最便宜可交割国债，对应的TF1509合约的转换因子为1.0309，2015年4月3日该国债现货报价为99.640，持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481，持有期间国债利息收入为1.5085，则4月3日该国债期货的理论价格为（）。
- A 、1.0309×（99.640+1.5481-1.5085）
- B 、1/1.0309×（99.640+1.5481-1.5085）
- C 、1.0309×（99.640-1.5481+1.5085）
- D 、1/1.0309×（99.640-1.5481+1.5085）
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参考答案【正确答案：B】
期货理论价格：现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入；
TF1509合约的理论价格=1/转换因子×（现货价格+资金占用成本-利息收入）=1/1.0309×（99.640+1.5481-1.5085） （国债期货与现货之间转换还需使用转换因子）
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热门试题换一换
- 期货交易所应当履行的职责有（ ）。
- 2月3日，CME市场6月份、9月份、12月份的美元兑人民币期货价格分别为6.0849、6.0849、6.0821。交易者同时以上述价格卖出500手6月份合约，买入1000手9月份合约，卖出500手12月合约，2月20日，交易者将上述3个月合约平仓，成交价格分别为6.0829、6.0822、6.0801该交易者（）元人民币。（美元/人民币期货合约每张10万美元）
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- 中国期货业协会应当自对期货从业人员做出纪律惩戒决定之日起一定期限内，向（）报告。
- 期货公司应当（）向监控中心投资者查询系统提供客户委托资产的盈亏、净值信息。
- B-S-M模型的提示中，资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。
- 国债基差交易策略包括（）。
- 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp)(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。
- 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为1.3250。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3232。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
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