- 客观案例题 9月2日,国内某证券投资基金收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票,决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点,而12月到期的期货合约为3650点。则该基金需要卖出()手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。
- A 、160
- B 、172
- C 、184
- D 、196
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参考答案
【正确答案:C】
卖出股指期货期货合约数=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=0.9×224000000/(3650×300)≈184手。
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