- 客观案例题9月2日,国内某证券投资基金收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票,决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点,而12月到期的期货合约为3650点。若12月2日,现货指数跌到2200点,跌幅为35.29%,而期货指数跌到2290点,此时将全部期货合约进行平仓,则该基金的损益情况为()。
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参考答案
【正确答案:A】
现货市场:股票组合市值缩水35.29%×0.9=31.76%,2.24亿×31.76%=0.7114亿元,市值减少0.7114亿元;
期货市场:担心市场价格下跌,进行卖出套期保值,卖出合约数=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=0.9×2.24亿/(3650×300)=184张。期货市场上盈利为,(3650-2290)×300×184=0.75072(亿元)。
两个市场最终盈利为:0.75072-0.7114=393.2万元。
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