- 单选题郑州商品交易所，跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，价差是（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
郑州商品交易所的报价方式中，“卖出”套利指令是，卖出近月合约，买入远月合约。跨期套利价差的计算方式是，近月合约价格-远月合约价格，当价差缩小盈利。价差本生的数值变小，而不绝对值。
交易所价差规则与一般的价差计算不同：
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，价差是（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 2 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 3 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 4 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 5 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 6 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 7 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 8 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 9 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
- 10 【单选题】郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（）获利。
- A 、绝对值变大
- B 、绝对值变小
- C 、数值变大
- D 、数值变小
热门试题换一换
- 非结算会员客户的持仓达到期货交易所规定的持仓报告标准后，客户未报告的，非结算会员依法应当向全面结算期货公司报告。
- 根据期货投资者入市目的的不同，可将期货投资者分为（）。
- 任何单位或者个人（ ），操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。
- 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
- 结构化产品的市场中主要有四类参与者，其中投资者对发行者的要求有（）。
- 经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务，应当确认受托机构具备（）等能力。
- （）是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。
- 某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份看涨期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响下，该投机者的净收益时（）美元/盎司。
- 王先生平时就喜欢投资期货，如今他手里有一笔500万的资金欲投入期货市场。那么王先生的这笔资金可以存入（ ）账户。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Zg10A