- 判断题B-S-M期权定价模型的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
B-S-M定价模型的六个基本假设
（1）标的资产价格服从几何布朗运动。
（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。
（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
（5）标的资产的价格波动率为常数。
（6）无套利市场。
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