- 单选题某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
基点价值（BPV)是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。要降低债券组合的基点价值，即降低利率变动引起债券价格变动的风险，应做空国债期货合约。对冲所需国债期货合约数量=债券组合的BPV÷期货合约BPV= (3200-2000) /110≈11手。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 2 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 3 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 4 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 5 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 6 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 7 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 8 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 9 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
- 10 【单选题】某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、 买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
热门试题换一换
- 关于期货和期货期权交易的描述，正确的是（ ）。
- 按价格预测方法区分，期货投机者可分为（）。
- 9月10日，白糖现货价格为4300元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以4350元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至3800元/吨，期货价格跌至3750元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（ ）元/吨。
- 期货交易的所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交。（）
- 交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值，需要注意的是（）。
- 假设一家中国企业将在未来3个月后收到美元货款，企业担心3个月后美元贬值，该企业可以通过( )手段来实现套期保值的目的。
- 期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者《期货从业人员执业行为准则（修订）》规定的，（）可以向中国期货业协会举报。
- 某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，合约交易单位10吨/手，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是( )元。
- A公司在某年3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-LIBOR+25个基点（BP）。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，于是与B银行签订了一份利率上限期权，上限利率为5%，按季度付息，且支付日和付息日相同。如果市场利率3M-LIBOR为6%，A公司最终支付（）万美元。
- 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（）风险管理要求。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
ZVXmk