- 单选题如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为2.5年,那么久期缺口等于( )。
- A 、-1
- B 、1
- C 、-0.5
- D 、0.5
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参考答案
【正确答案:D】
久期缺口 =资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 =2-(6/10)×2.5 =0.5
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