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- C 、当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
- D 、当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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参考答案
【正确答案:C】
如果两种证券收益率之间的相关系数等于1,则该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值;如果两种证券收益率之间的相关系数小于1,则该组合收益率的标准差小于这两种证券收益率标准差的加权平均值,所以选项C错误。
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