- 单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是( )。
- A 、计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用90%的单尾置信区间
- B 、计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用99%的单尾置信区间
- C 、计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用99%的双尾置信区间
- D 、计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）的计算采用90%的双尾置信区间
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参考答案【正确答案：B】
计算与风险相对应的监管资本，风险价值（VaR）采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。
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- E 、VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况
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