- 组合型选择题布莱克一斯科尔斯模型的假定有()。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 IV.标的资产价格波动率为常数 V.假定标的资产价格遵从混沌理论
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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参考答案
【正确答案:A】
选项A符合题意:布莱克一斯科尔斯模型的假定有:
(1)无风险利率r为常数;(Ⅰ项正确)
(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;(Ⅱ项正确)
(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;(Ⅲ项错误)
(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;
(5)标的资产价格波动率为常数;(Ⅳ项正确)
(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。(Ⅴ项错误)
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