- 选择题 采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是
， 公式中的符号X代表（）。 - A 、期权的执行价格
- B 、标的股票价格的波动率
- C 、标的股票的市场价格
- D 、权证的价格
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参考答案【正确答案：A】
选项A正确：布莱克一斯科尔斯定价模型
，其中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。
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