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【正确答案:D】
股指期货理论价格为:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365];(S为现货价格,r为利率,d为股息率;T-t为t时刻至交割时的时间长度。)8月到9月的期限为1个月,8月到12月的期限为4个月,则9月和12月之间的期货合约理论价格价差为:12月理论价格- 9月理论价格=[S(t)+S(t)·(r-d)·4/12] - [S(t)+S(t)·(r-d)·1/12]=S(t)·(r-d)·3/12=3500×(4%-1%)×3/12=26.25点。
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