- 客观案例题
题干：某证券基金经理开仓买入20只消费类股票组合，市值8亿元。经计算，该组合的β值为0.92。但是，基金经理又担心，受调控政策的影响，大盘会出现无法预料的风险。于是他考虑运用阿尔法交易策略，在沪深300股指期货10月合约上建立相应的空头头寸，此时的10月合约价位在3263.8点。
题目：假如到10月12日，10月股指期货合约临近到期，而此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此把全部股票卖出，同时买入平仓10月股指期货合约空头。在这段时间里，10月期货合约下跌到3132.0点，而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。 - A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
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参考答案【正确答案：B】
总盈利=股票组合的盈利+股指期货的盈利=8亿×6.73%+(3263.8-3132.0)×752×300=8357.4万元。
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