- 客观案例题
题干：某证券基金经理开仓买入20只消费类股票组合，市值8亿元。经计算，该组合的β值为0.92。但基金经理又担心，受调控政策的影响，大盘会出现无法预料的风险。于是考虑运用阿尔法交易策略，在沪深300股指期货10月合约上建立相应的空头头寸，此时10月合约价位在3263.8点。
题目：假如到10月12日，股指期货合约临近到期，基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此卖出全部股票，同时买入平仓10月股指期货合约，期货合约平仓价为3132.0点，消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。 - A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
卖出股指期货合约数=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=8亿×0.92/（3263.8×300）≈752手；交易总盈利=股票盈利+期货盈利=8亿×6.73%+(3263.8-3132.0)×752×300≈8357万元。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（）。（不考虑交易费用）
- A 、 跨期套利
- B 、 跨品种套利
- C 、 跨市套利
- D 、 以上都不对
- 2 【客观案例题】假如到10月12日，10月股指期货合约临近到期，此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此卖出全部股票，同时买入平仓10月股指期货合约，期货合约平仓价为3132.0点，而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
- 3 【客观案例题】假如到10月12日，10月股指期货合约临近到期，而此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此把全部股票卖出，同时买入平仓10月股指期货合约空头。在这段时间里，10月期货合约下跌到3132.0点，而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
- 4 【客观案例题】假如到10月12日，10月股指期货合约临近到期，而此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此把全部股票卖出，同时买入平仓10月股指期货合约空头。在这段时间里，10月期货合约下跌到3132.0点，而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
- 5 【客观案例题】假如到10月12日，10月股指期货合约临近到期，而此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此把全部股票卖出，同时买入平仓10月股指期货合约空头。在这段时间里，10月期货合约下跌到3132.0点，而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
- 6 【客观案例题】假如到10月12日，10月股指期货合约临近到期，而此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此把全部股票卖出，同时买入平仓10月股指期货合约空头。在这段时间里，10月期货合约下跌到3132.0点，而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
- 7 【客观案例题】假如到10月12日，10月股指期货合约临近到期，此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此卖出全部股票，同时买入平仓10月股指期货合约，期货合约平仓价为3132.0点，而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
- 8 【客观案例题】假如到10月12日，10月股指期货合约临近到期，此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此卖出全部股票，同时买入平仓10月股指期货合约，期货合约平仓价为3132.0点，而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- 9 【客观案例题】假如到10月12日，股指期货合约临近到期，基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此卖出全部股票，同时买入平仓10月股指期货合约，期货合约平仓价为3132.0点，消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
- 10 【客观案例题】假如到10月12日，股指期货合约临近到期，基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此卖出全部股票，同时买入平仓10月股指期货合约，期货合约平仓价为3132.0点，消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113
- B 、8357
- C 、8524
- D 、8651
热门试题换一换
- 当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。（）
- 某年A期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。
- 关于期权交易的说法，正确的是( )。
- 会员制期货交易所设会员大会，会员大会是期货交易所的权力机构，由会员选出的代表组成。（）
- 保障基金按照（ ）的原则进行筹集。
- 标准仓单注销是指标准仓单所有人提货或者申请将其标准仓单转化为一般现货提单，由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。（）
- 期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职资格，期货公司应当向住所地的中国证监会派出机构提交下列（）备案材料。
- 外汇掉期交易者中，发起方近端卖出，远端买入，则远端掉期全价为（）。
- 利率互换的买方是收取浮动利息，支付固定利息的一方。（）
- 客户将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易，期货公司可以存放客户保证金的账户包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
V526a