- 客观案例题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元远期,则该公司的到期净损益是( )。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
远期对远期也就是3个月和6个月的掉期交易,公司卖出,则使用的是做市商的买入价。而公司买入,则使用的是做市商的卖出价。因此3个月和6个月的掉期交易的收益为:(6.1237-6.1225)×100万美元=0.12万人民币
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 2 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 3 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 4 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 5 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 6 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 7 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 8 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 9 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
- 10 【客观案例题】某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
- A 、0.32万美元
- B 、0.32万人民币
- C 、0.12万美元
- D 、0.12万人民币
热门试题换一换
- 关于标的物价格波动幅度与期权价格的关系(假设其他因素不变),以下说法正确的是( )。
- 下列机构中不得代理客户从事期货交易的包括()。
- 期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序,越过()直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。
- 如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为( )手。
- 根据《期货交易管理条例》,期货公司股东以期货公司经营必需的非货币财产出资的,货币出资比例不得低于()。
- Theta性质中,随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。()
- 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载