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  • 客观案例题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险,卖出100万美元的3月期美元远期,同时买入100万美元的6月期美元远期,则该公司的到期净损益是()。
  • A 、0.32万美元
  • B 、0.32万人民币
  • C 、0.12万美元
  • D 、0.12万人民币

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参考答案

【正确答案:D】

远期对远期也就是3个月和6个月的掉期交易,公司卖出,则使用的是做市商的买入价。而公司买入,则使用的是做市商的卖出价。因此3个月和6个月的掉期交易的收益为:(6.1237-6.1225)×100万美元=0.12万人民币。

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