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多选题某5年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升到9%，则按照久期公式计算，该债券的理论价格（）。Ⅰ.下降2.78%Ⅱ.上升2.78%Ⅲ.下降2.92元Ⅳ.上升2.92元
A 、Ⅰ、Ⅲ
B 、Ⅰ、Ⅳ
C 、Ⅱ、Ⅳ
D 、Ⅱ、Ⅲ

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参考答案

【正确答案：A】

选项A正确：根据久期计算公式可得：价格变动幅度=-当前价格*麦考利久期*市场利率变动幅度/（1+市场利率）=-105*3*（9%-8%）/（1+8%）=-2.92元；理论价格变化率=-2.92/105=-2.78%。

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