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参考答案

【正确答案：A,B,D】

等权重组合法的有效性可能来源于以下方面：
（1）市值加权的指数会把更大的权重分配给大盘股票，而等权重指数由于等权，中小盘的权重相比之下则会提升。从长期来看，小市值组合的收益通常超过大市值组合。因此越是偏向于小盘股的样本池，等权重策略越可能产生超额收益。

（2）等权重的超额收益主要来源是定时调仓的再平衡操作。相当于卖掉涨幅多的、买入涨幅少的。这种策略在牛市尤其有效，所以等权重策略在牛市中普遍表现好于对应指数。

（3）等权重运用的红利、价值、动量、质量、低波这几种因子策略中，通常跑赢市值权重加权。因为这样减少了市值因子的暴露，增加了策略因子的暴露。

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