- 客观案例题
题干:某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债,该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约,所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为其提供了一份CDS合约,合约的条款如下图所示,根据基本条款的内容,回答以下问题。投资机构在2月1日购买了该合约,且需在每季月的20日支付费用。
题目:投资者在2月1日购买该合约,那么在最近的3月20日,投资者需要支付给卖方的费用是()。 - A 、288 666.67
- B 、57 333.33
- C 、62 666.67
- D 、120 000
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参考答案
【正确答案:C】
投资者在2月1日购买时,到3月20日中间相隔47日,需支付的费用为:40000000×0.012×47÷360=62 666.67(美元)。(1BP为0.01%)
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