- 判断题2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.547,期货价格为96.521，则，国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334。（）
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为( )。
- A 、100.2772
- B 、100.3342
- C 、100.4152
- D 、100.6622
- 2 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为( )。
- A 、100.2772
- B 、100.3342
- C 、100.4152
- D 、100.6622
- 3 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为( )。
- A 、0.67%
- B 、0.77%
- C 、0.87%
- D 、0.97%
- 4 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为( )。
- A 、100.2772
- B 、100.3342
- C 、100.4152
- D 、100.6622
- 5 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为( )。
- A 、0.67%
- B 、0.77%
- C 、0.87%
- D 、0.97%
- 6 【判断题】2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.547,期货价格为96.521，则，国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为( )。
- A 、0.67%
- B 、0.77%
- C 、0.87%
- D 、0.97%
- 8 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为( )。
- A 、0.67%
- B 、0.77%
- C 、0.87%
- D 、0.97%
- 9 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为( )。
- A 、0.67%
- B 、0.77%
- C 、0.87%
- D 、0.97%
- 10 【单选题】2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为( )。
- A 、0.67%
- B 、0.77%
- C 、0.87%
- D 、0.97%
热门试题换一换
- 下列关于期货交易规则的表达错误的是（）。
- 7月11日，某供铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元/吨的价格交收，同时该供铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约，此时铝现货价格为16350元/吨，8月中旬，该铝厂实施点价，以14800元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为14600元/吨通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）元/吨。（不计手续费等费用）
- 根据《证券期货投资者适当性管理办法》投资者购买风险等级超过其风险承受能力的产品，经营机构确认其不属于风险承受能力最低类别并进行书面风险警示后，经营机构（）向其销售。
- 甲为某期货公司的客户，如果该期货公司进行混码交易，但可证明已按照甲的交易指令入市交易的，则对交易中的损失（）。
- 该国债的远期理论价格是（）元。
- 假设产品发行时沪深300指数点位是2500点，产品中的期权的Delta的绝对值等于0.28，则当指数下跌1个指数点时，期权头寸的价值将（）万元。
- 期货公司开展期货投资咨询业务，（）了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况。
- 绘制价格运行走势图，按照月份或者季节，分别寻找其价格运行背后的季节性及逻辑背景，为展望市场运行和把握交易机会提供直观方法的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
YaVw7