- 多选题期货价格的波动敏感性源于期货价格的（ ）。
- A 、远期性
- B 、高效性
- C 、不确定性
- D 、预期性
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参考答案【正确答案：A,C,D】
期货价格的波动敏感性源于期货价格的远期性、预期性及其不确定性，以及期货市场的高流动性、信息高效性和交易机制的灵活性。
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热门试题换一换
- 2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约（13185元/吨）和0903月合约（13470元/吨）价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207.34元/吨，这时存在着很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约。仓储费：0.6元/吨·天；交割手续费4元/吨，交易手续费9.6元/吨，年贷款利率5.31%，增值税暂时按建仓价位与交割结算价差/1.13×13%计算，资金利息按交割结算价×5.31%×1/12（按近月合约的13185计算，假设跨期套利收取单边保证金），则一个月的套利成本为（）元/吨。
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