- 单选题用来度量期权价格对波动率的敏感性的是（）。
- A 、Delta
- B 、Gamma
- C 、Rho
- D 、Vega
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参考答案【正确答案：D】
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】期货价格的波动敏感性源于期货价格的（ ）。
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- A 、越高 越高
- B 、越高 越低
- C 、越低 越高
- D 、越低 越低
- 4 【单选题】标的物价格波动性越大，期权价格就（ ）；价格波动性越小，期权价格就（ ）。
- A 、越高 越高
- B 、越高 越低
- C 、越低 越高
- D 、越低 越低
- 5 【单选题】（）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标。
- A 、Vega
- B 、Rho
- C 、Delta
- D 、Gamma
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- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 7 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 8 【单选题】用来度量期权价格对波动率的敏感性的是（）。
- A 、Delta
- B 、Gamma
- C 、Rho
- D 、Vega
- 9 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若单个Delta值为0.5051，则期权持仓总的Delta值为（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 10 【单选题】用来度量期权价格对波动率的敏感性的是（）。
- A 、Delta
- B 、Gamma
- C 、Rho
- D 、Vega
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