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  • 单选题 国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女,剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考虑凸度的影响)()。
  • A 、9.5美元
  • B 、-9.5美元
  • C 、9.498美元
  • D 、-9.498美元

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参考答案

【正确答案:D】

考虑凸度的影响:△P≈[-D*×△y+1/2C×(△y)^2]×P=[-10×0.1%+1/2×5×(0.1%)^2]×950≈-9.498美元。

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