- 客观案例题
题干：假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。[up/201706/54938b482c6d4cbc8d9a30d690e6c191.png]该银行的资产平均加权久期是4.1年，银行的负债平均加权久期是3.7年，假若3个月的SHIBOR（市场参考利率）从4%提高到4.5%。根据以上材料回答以下问题。
题目：银行的久期缺口是（）。（单选题） - A 、0.77
- B 、0.01
- C 、0.4
- D 、3.73
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参考答案【正确答案：A】
久期缺口=资产加权平均久期-（总负债÷总资产）×负债加权平均久期=4.1-（9000÷10000）×3.7=0.77。（选项A正确）
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