- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年,银行的负债平均加权久期是3.5年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目:银行的久期缺口是()。(单选题) - A 、1.375
- B 、1
- C 、0.518
- D 、0.58
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参考答案
【正确答案:A】
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=4.5-(12500÷14000)×3.5=1.375。(选项A正确)
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