- 客观案例题某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
现货市场:投资者持有股票,股票价格由80元下跌到了60元,则股票现货损失20元。
期权市场:买入看跌期权,标的资产价格低于执行价格,则看跌期权行权会行权,行权损益为:执行价格-标的资产-权利金=80-60-5=15元。
因此,投资者最终盈亏=15-20= -5元,即损失5元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 2 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 3 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 4 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 5 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 6 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 7 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 8 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 9 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者( )。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
- 10 【客观案例题】某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者()。
- A 、损失20元
- B 、盈利20元
- C 、损失5元
- D 、盈利5元
热门试题换一换
- 3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200,而伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为,当前两者价差过大,则合理的操作为() 。
- 该投资经理应该建仓()手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。
- 多元线性回归模型的基本假定有()。
- 理论上,通货膨胀率大幅上升,()。
- 根据《期货市场客户开户管理规定》,期货交易所在管理中发现客户资料错误的,应当直接通知期货公司,由期货公司登录统一开户系统进行修改。()
- 期货公司强行平仓数额应当与客户需追加的保证金数额相比,()。
- 根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务()。
- 下列关于期货交易规则的表达错误的是()。
- 期货合约的最小变动价值的计算,正确的表达方式是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载