- 客观案例题
题干:某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标,该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品,主要条款如下表所示:[up/201611/9681f4cddba849c680b14919c9d8f00f.png]
题目:将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。 - A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
乙方为看跌期权的卖方。乙方须支付的金额:max(K-S,0)
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】 将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
- 2 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
- 3 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
- 4 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
- 5 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- 6 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
- 7 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
- 8 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
- 9 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
- 10 【客观案例题】将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。
- A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
热门试题换一换
- 试题:10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约;当期货合约价格涨到97.800时,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,投资者该笔交易的盈亏状况为( )。
- 期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的,国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、( )等监管措施或者责令期货公司限期整改,并对其整改情况进行检查验收。
- TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日,该国债资金占用成本为1.548,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为()。
- 根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分,点价交易可分为()。
- 在调查重大期货违法行为时,经国务院期货监督管理机构主要负责人批准,可以限制被调查事件当事人的期货交易,但限制的时间不得超过()交易日。
- 目前我国的期货结算部门是()。
- 某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货,同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后,8月份价格变为957美元/盎司,12月份价格变为971美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则该套利者()。
- 国债期货价格分析通常需要考虑()等因素。
- 期货交易的交割,由()统一组织进行。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载