- 客观案例题
题干:某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标,该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品,主要条款如下表所示:[up/201611/9681f4cddba849c680b14919c9d8f00f.png]
题目:将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是()。 - A 、max(K-S,0)
- B 、max(S-K,0)
- C 、min(K-S,0)
- D 、min(S-K,0)
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参考答案
【正确答案:A】
乙方为看跌期权的卖方。乙方须支付的金额:max(K-S,0)
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