- 客观案例题 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，若不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）
- A 、1486.47
- B 、1537
- C 、1468.13
- D 、1457.03
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参考答案【正确答案：C】
股指期货理论价格计算公式为：F（t，T）=S（t）+S（t）·（r—d）·（T—t）/365=S（t）[1+（r—d）·（T—t）/365]；
（F为期货理论价格，S为现货价格，r为利率，d为股息率；T-t为t时刻至交割时的时间长度。）
带入公式，得到：F（t，T）=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13
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