- 客观案例题假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,若不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)
- A 、1486.47
- B 、1537
- C 、1468.13
- D 、1457.03
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参考答案
【正确答案:C】
股指期货理论价格计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365];(S为现货价格,r为利率,d为股息率;T-t为t时刻至交割时的时间长度)
带入公式,得到:F(t,T)=1450×[1+(6%-1%)×3/12]=1468.13。
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