- 单选题某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68，当前国债期货合约价值为945000元，修正久期为8.22，为使久期达到目标值，该经理需要（）手期货合约。
- A 、买入156
- B 、卖出147
- C 、买入147
- D 、卖出156
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参考答案【正确答案：C】
因久期升高，需要买入高久期债券来实现调整久期值。国债期货数量=组合价值×（目标久期-组合久期）/（国债期货价格×国债期货久期）；则需买入的合约数=10亿元×（7.68-6.54）/（945000×8.22）≈147手。
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