- 单选题某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68,每手国债期货合约价值为945000元,修正久期为8.22,债券组合β值为1.06。为使久期达到目标值,该经理需要()手期货合约。
- A 、买入147
- B 、卖出147
- C 、买入156
- D 、卖出156
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参考答案
【正确答案:C】
因久期升高,需要买入高久期债券来实现调整久期值。则需买入的合约数是:10亿元×(7.68-6.54)×1.06/(945000×8.22)=155.56
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