- 单选题假设某交易模型6年的平均回报率约为25%,波动性约为15%,无风险利率约为3%,则该模型夏普比率为()。
- A 、1.00
- B 、1.25
- C 、1.47
- D 、1.74
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参考答案
【正确答案:C】
该模型夏普比率为:S=(R-r)/σ=(25%-3%)/15%=1.47。(R为平均回报率、r为无风险利率,σ为波动率即标准差)
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