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【正确答案:C】
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度,不能用于比较投资组合业绩表现。夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/基金收益率的标准差。
A组合=(15%-5%)/0.4=0.25;B组合=(11%-5%)/0.2=0.3,夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好。
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