- 单选题 给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是()。 A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58. B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41.
- A 、A和B投资组合业绩表现不相上下
- B 、按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
- C 、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
- D 、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
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参考答案
【正确答案:C】
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度,不能用于比较投资组合业绩表现。夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/基金收益率的标准差。
A组合=(15%-5%)/0.4=0.25;B组合=(11%-5%)/0.2=0.3,夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好。
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