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  • 选择题 某个资产组合的日收益率在95%置信水平上的VAR为-7%,这意味着日亏损大于7%的概率为()。
  • A 、大于5%
  • B 、小于5%
  • C 、大于95%
  • D 、小于95%

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参考答案

【正确答案:B】

选项B正确:某个资产组合的日收益率在95%置信水平上的VAR为-7%,即在95%的情形下单日亏损不会超过7%,意思就是单日亏损超过7%的概率小于5%。

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