- 选择题单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit,其中Ai 表示( )。
- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
- D 、斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度

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【正确答案:C】
选项C正确:可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit该式揭示了证券收益与指数(一个因素)之间的相互关系。其中rit为时期内i证券的收益率。 rmt 为t时期内市场指数的收益率。Ai 是截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小。 与上市公司本身基本面有关,与市场整体波动无关。因此 Ai 值是相对固定的。βi 为斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度。εit 为t时期内实际收益率与估算值之间的残差。

- 1 【选择题】单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit,其中Ai 表示()。
- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
- D 、斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
- 2 【选择题】单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit,其中Ai 表示( )。
- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
- D 、斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
- 3 【选择题】单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit,其中Ai 表示( )。
- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
- D 、斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
- 4 【选择题】单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit,其中Ai 表示( )。
- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
- D 、斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
- 5 【选择题】单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit,其中Ai 表示( )。
- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
- D 、斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
- 6 【选择题】单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit,其中Ai 表示( )。
- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
- D 、斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
- 7 【选择题】单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit= Ai + βi rrmt+εit,其中Ai 表示( )。
- A 、时期内i证券的收益率
- B 、 t时期内市场指数的收益率
- C 、截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
- D 、斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
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- 9 【组合型选择题】假设证券的收益率符合一个单因素模型,某投资者拥有的一个投资组合特征如下表:根据上述特征,该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加证券A的持有比例,并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2,在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有()。Ⅰ.证券B的持有比例降为0.3Ⅱ.证券C的持有比例降为0.3Ⅲ.证券B的持有比例降为0.5Ⅳ.证券C的持有比例降为0.1
- 10 【组合型选择题】假设证券的收益率符合一个单因素模型,某投资者拥有的一个投资组合特征如下表:根据上述特征,该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加证券A的持有比例,并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2,在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有()。Ⅰ.证券B的持有比例降为0.3Ⅱ.证券C的持有比例降为0.3Ⅲ.证券B的持有比例降为0.5Ⅳ.证券C的持有比例降为0.1
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
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