- 选择题下列说法正确的是()。
- A 、Delta=期货价格变化/期权标的证券价格变化
- B 、Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化
- C 、Delta=期权价格变化/期货标的证券价格变化
- D 、Delta=期货价格变化/期货标的证券价格变化
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参考答案
【正确答案:B】
选项B符合题意:Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。
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