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  • 客观案例题
    题干：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。（精确到小数点后两位）
    题目：该国债的远期价格为（）元。
  • A 、102.31
  • B 、102.41
  • C 、102.50
  • D 、102.51

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参考答案

【正确答案：A】

该国债全价为：98.36+3×60/（60+122）=99.35元；

该国债在270天内付息的现值为：

=2.92元；
则该国债的远期理论价格为：

。

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