- 客观案例题
题干:某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。(精确到小数点后两位)
题目:该国债的远期价格为()元。 - A 、102.31
- B 、102.41
- C 、102.50
- D 、102.51
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参考答案
【正确答案:A】
该国债全价为:98.36+3×60/(60+122)=99.35元;
该国债在270天内付息的现值为:
=2.92元;
则该国债的远期理论价格为:
。
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