- 多选题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。
- A 、证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
- B 、证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
- C 、当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
- D 、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
- E 、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
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参考答案【正确答案：A,D,E】
选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。
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- C 、风险报酬率是绝对指标
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- E 、标准离差率越小，风险越大
- 2 【多选题】关于投资风险价值，下列说法正确的有()。
- A 、投资的风险价值有两种表现形式，即风险报酬率和风险报酬额
- B 、风险报酬额是绝对指标
- C 、风险报酬率是绝对指标
- D 、标准离差率越大，风险越大
- E 、标准离差率越小，风险越大
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- C 、当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
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- 6 【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。
- A 、证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
- B 、证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
- C 、当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
- D 、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
- E 、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
- 7 【单选题】下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（ ）。
- A 、两项证券资产的收益率完全正相关
- B 、两项证券资产的收益率完全负相关
- C 、两项证券资产的收益率不完全相关
- D 、两项证券资产的收益率的相关系数为0
- 8 【单选题】下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（ ）。
- A 、两项证券资产的收益率完全负相关
- B 、两项证券资产的收益率的相关系数等于0
- C 、两项证券资产的收益率完全正相关
- D 、两项证券资产的收益率不完全相关
- 9 【多选题】下列关于衡量资产风险的表述中，正确的有（ ）。
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- C 、期望值不相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
- D 、期望值相同的两个项目，标准离差越大，风险越大
- E 、期望值相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
- 10 【单选题】某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，β系数分别为0.6、1.0和1.5，每股市价分别为8元、4元、和20元，股票数量分别为400股、200股和200股。假设当前短期国债收益率为3％，股票价值指数平均收益率为10％，则该证券资产组合的风险收益率是（）。
- A 、8.63%
- B 、11.63%
- C 、7.63%
- D 、10.63%
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