- 单选题下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（ ）。
- A 、两项证券资产的收益率完全负相关
- B 、两项证券资产的收益率的相关系数等于0
- C 、两项证券资产的收益率完全正相关
- D 、两项证券资产的收益率不完全相关
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参考答案【正确答案：A】
当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。
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- A 、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
- B 、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
- C 、如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
- D 、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数
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- E 、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
- 7 【单选题】下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（ ）。
- A 、两项证券资产的收益率完全正相关
- B 、两项证券资产的收益率完全负相关
- C 、两项证券资产的收益率不完全相关
- D 、两项证券资产的收益率的相关系数为0
- 8 【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。
- A 、证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
- B 、证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
- C 、当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
- D 、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
- E 、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
- 9 【单选题】某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为（ ）。
- A 、6.00%
- B 、6.18%
- C 、10.18%
- D 、12.00%
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- A 、8.63%
- B 、11.63%
- C 、7.63%
- D 、10.63%
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