在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值_证券投资顾问考试题库

选择题在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
A 、25%
B 、20%
C 、50%
D 、40%

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参考答案

【正确答案：A】

本题考查RAROC的计算。

金融机构出于稳健经营的需要，通常对交易员采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益(RAROC)。假设交易员从事过度投机交易，利润高，但VaR值也较大，其总的业绩评估就不会高。

RAROC的计算公式为：RAROC=收益/VaR值。本题中，投资收益=初始投资资产x投资收益率=100x20%=20(万元)，VAR为80万元，代入公式可得RAROC=20/80=25%。

故本题选A选项。

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