- 综合题(主观)
题干:某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
题目:计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;
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参考答案
乙种资产组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85
乙种资产组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%
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