- 客观案例题
题干:假设下列为某商业银行期末利率敏感性资产负债表。该银行的资产平均加权久期是4.5年,银行的负债平均加权久期是3.5年,假若3个月的SHIBOR(市场参考利率)从4%提高到4.75%。根据以上材料回答以下问题。
题目:银行的负债账面价值增加()亿元。(单选题) - A 、60
- B 、48.75
- C 、11.25
- D 、45
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参考答案
【正确答案:B】
浮动利率型负债为6500亿元,利率从4%上升到4.75%,增加了0.75%,因此负债账面价值增加:6500×(4.75%-4%)=6500×0.75%=48.75(亿元)。(选项B正确)
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